Mechaniczne systemy transakcyjne Richard Weissman wprowadza czytelnika z ukierunkowanym na proces podejściem do handlu. Oprócz rozwoju mechanicznych systemów handlu, znaczenie psychologii przedsiębiorcy jest omawiane w całej książce. Pan Weissman nazywa to ramą 8220programowaniem tradera.8221 Zapewnia jasne zrozumienie za koncepcyjnym rozwojem mechanicznych systemów handlu, jak również pokazuje możliwe błędy twórców systemu i sposoby ich unikania. Jego główną lekcją dla czytelnika jest to, że elastyczność umożliwia handlowcom odniesienie sukcesu we wszystkich rodzajach środowisk handlowych. Odrzucanie mitów i definiowanie terminów W tym rozdziale autor kładzie większy nacisk na matematyczną analizę techniczną niż klasyczna analiza techniczna. Wyjaśnia również, dlaczego matematyczny sposób analizy jest idealnym składnikiem mechanicznych systemów transakcyjnych niż analiza fundamentalna lub interpretacyjna, a zatem twierdzi, że jest to trafna metoda generowania zysków Matematyczna analiza techniczna Wprowadza dwa podstawowe smaki matematycznych wskaźników technicznych, które oznaczają średnią niechęć i poruszanie się. średnie. W rozdziale wyjaśniono również, w jaki sposób można przekształcić te wskaźniki w kompleksowe systemy transakcyjne poprzez uwzględnienie różnych parametrów kwantyfikacji ryzyka, takich jak zakresy zmienności i procentowa wartość instrumentu handlowego. Tendencje następujące po systemach W tym rozdziale można się przekonać, że nawet uproszczony system może zapewnić godną szacunku stopę zwrotu przy jednoczesnym utrzymaniu relatywnie umiarkowanego najgorszego od najwyższego do najwyższego poziomu wypłat z kapitału własnego. Czytelnik może także zrozumieć, dlaczego niektóre klasy aktywów mają tendencję do wykazywania tendencji bardziej niż inne. Średnie systemy awersyjne Analizują, dlaczego niektóre klasy aktywów wykazują większą skłonność do średniej niechęci niż inne i zawiera przykłady bez kierunkowo stronniczych średnich systemów awersji i średnich systemów awersji, które wykorzystują trend następujący filtr. Systemy krótkoterminowe Można zrozumieć, co oznacza krótkoterminowa zmienność, przechodząc przez koncepcje swing i day trading. Pomaga czytelnikowi odkryć, jakie unikalne cechy osobowości są potrzebne, aby przezwyciężyć to samo. Poznanie siebie Zapewnia czytelnikowi kompleksowy przegląd głównych kategorii typów przedsiębiorców (trend follow, średnia niechęć), jak również typowe ramy czasowe (długoterminowy, dzienny handel, swing), w których działają. Pomaga czytelnikowi zidentyfikować braki w psychologii przedsiębiorcy. Po zidentyfikowaniu przez czytelnika wrodzonej osobowości handlowej, przedstawiono krok po kroku proces transformacji poprzez wykorzystanie różnych rodzajów mechanicznego systemu transakcyjnego i narzędzi psychologicznych. Rozwój i analiza systemu W niniejszym rozdziale przedstawiono niektóre zalety i ograniczenia mechanicznego systemu transakcyjnego, badania optymalizacyjne , opracowanie oświadczeń filozoficznych systemu handlu oraz argumenty za i przeciw różnych metod pomiaru wydajności systemu handlu. Omówiono także wadę rozwoju systemu i sposób rozwiązania tych problemów: dopasowanie krzywej danych, dopasowanie krzywej parametru, problemy z integralnością danych i poślizg. Zarządzanie ryzykiem cenowym Omawia różne metody zarządzania ryzykiem cenowym, takie jak zapobieganie stratom i zarządzanie ryzykiem cenowym. Ryzyko związane z wolumenowym ryzykiem cenowym obejmuje zarówno techniki określania pozycji według Martingale, jak i anty-Martingale, takie jak rozmiar pozycji ciernej i wartość ryzyka. Inne techniki objęte badaniem obejmują badanie najniżej testowanych spadków kapitałowych w peak-to-valley, statycznych testów wolumetrycznych, testów warunków skrajnych i strat systemowych jako procent całkowitej wartości zarządzanego kapitału. Na koniec w rozdziale przeanalizowano psychologiczne aspekty zarządzania ryzykiem cenowym i pokazano, w jaki sposób wykorzystanie mechanicznych systemów handlu może pomóc w zwiększaniu zaufania podczas wypłat. Poprawa stopy zwrotu W tym rozdziale autor omawia, w jaki sposób można poprawić ogólną stopę zwrotu za pomocą tych trzech metod. 183 Dodanie różnych aktywów o niskiej lub ujemnej korelacji, takich jak waluta obca, ropa naftowa i kontrakty terminowe. 183 Przesunięcie poziomów wyzwalaczy zestawu parametrów dla tego samego systemu 183 Połączenie średniej niechęci z następującymi po sobie systemami na jednym rachunku transakcyjnym Dyskrecja i obrót systemem Rozdział ten analizuje, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę i doświadczenie tradera w mechanicznym systemie handlu Psychologia handlu mechanicznego Tutaj autor relacjonuje związek między mechanicznymi systemami handlu i psychologią transformacyjną, wyjaśniając szczegółowo kwestie takie jak poczucie własnej wartości, jednomyślność, dyscyplina, brak przywiązania do rezultatów działań i realizowanie starych wzorców emocjonalnych. Powiązane z mechanicznymi systemami transakcyjnymi Richard Weissman Richard Wilson jest założycielem programu Certified Hedge Fund Professional (CHP), FinanceTraining i stowarzyszenia Hedge Fund Group (HFG). Zespół Richards prowadzi 125 000 członków Hedge Fund Group, która oferuje 1 program certyfikacji funduszy hedgingowych o nazwie Certified Hedge Fund Professional (CHP). i najczęściej aktualizowana baza danych biur rodzinnych. Telefon: (305) 503-9050 Pełne dane kontaktowe inwestora amp Family Office Database w formacie Excel. Uchwyć wersję 10.0 w FamilyOfficeDatabases Zastrzeżenie Zawartość tego bloga funduszu hedgingowego nie jest w żaden sposób sposobem na zabezpieczenie funduszy lub porady finansowej lub nagabywanie w celu sprzedaży produktów funduszy hedgingowych. Ta strona internetowa jest prowadzona przez H Media Group i połączona z CHP Designation, FinanceTraining. CapitalRaising. oraz bazy danych produktów rodzinnych. - Richard Wilson DISCLAIMER Ta strona internetowa ma jedynie charakter informacyjny i nie należy jej interpretować jako zaproszenia lub oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub powiązanych instrumentów finansowych ani rekomendacji żadnej konkretnej firmy lub doradcy inwestycyjnego. Nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, dotyczącej dokładności, wiarygodności, prawdziwości lub kompletności informacji tu zamieszczonych lub podążając za linkami z tej lub dowolnej innej strony w tej witrynie, aw żadnym wypadku autor lub usługodawca ponosi odpowiedzialność lub ponosi odpowiedzialność za błędy lub zaniechania powodujące jakąkolwiek stratę lub szkodę wyrządzoną lub rzekomo spowodowane przez informacje zawarte w materiale prezentowanym na stronie, w tym, ale nie wyłącznie, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub szkody wtórne spowodowane użyciem informacji. GB007 (nazwa Paltalk), przedsiębiorca z 40-letnim doświadczeniem handlowym, zwrócił moją uwagę na system 3034. On handluje nim z zyskiem przez wiele lat. Postanowił podzielić się nią z innymi w lipcu 2002 roku. Jego myślą było umożliwienie nowym traderom wejścia na rynek i przynoszenie zysków, gdy doskonalili swoje umiejętności w zakresie uznaniowego handlu. GB007 spędza większość czasu w Woodies CCI CLUB. więcej informacji o jego systemie i pytania można zadawać tutaj. Jest to system mechaniczny, co oznacza, że zasady są precyzyjne dla wejścia i wyjścia. Jeśli postępowałeś zgodnie z zasadami w przeszłości, osiągnąłbyś wyniki podobne do pokazanych. Wpisy i wyjścia systemu opierają się na zamknięciu 30-minutowych pasków, co pozwala na łatwe wprowadzanie i wychodzenie. quotBot June2002 i July2002 były 100point miesięcy. Zwykle polecam system nowym handlowcom, ponieważ pomaga im pozostać w grze przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności dnia handlowego. Średni zysk to niewiele ponad 100 dni w oparciu o jedną umowę, a nie tak dobrą, jak doświadczony przedsiębiorca. W ciągu ostatnich sześciu lat jego minimalny zysk wynosił 500. Sugeruję, aby nowi handlowcy wymieniali 3034 na oddzielnym koncie i zaczynają od 10k, aby uniknąć wyjścia z lęku, emocji itp. Czy jesteś SAR, jeśli nie zostanie zatrzymany 5-punktowy przystanek, ale pasek 30-minutowy zamyka się powyżej lub poniżej 34ema o więcej niż punkt Tak, sygnał o 1 punkt powyżej poniżej zasad 34ema. Przystanek to tylko przerywnik. 3034 Zasady systemowe - System 3034 to system wahadłowy do handlu kontraktami futures SampP E-mini (ES). Sygnały są pobierane z 30-minutowego wykresu ES z oceną 34ema (wykładnicza średnia ruchoma). System ten jest prawie zawsze na rynku. Sprawdziłem na innych rynkach, osiągając zyskowne wyniki. System jest opłacalny, zmieniając różne średnie ruchome dla wejścia i wyjścia i stosując różne techniki zarządzania pieniędzmi. Reguły systemu 3034 są następujące: 1. DŁUGI WPISZ oparty na zamknięciu paska 30 min. Idź długo, jeśli cena zamknięcia paska 30 minut jest równa lub większa niż 34ema o 1 punkt (0,99 nie liczy się). 2. DŁUGI STOP (zwany zatrzymaniem awaryjnym wg GB007) 5 punktów mniej niż 34ema. Nie opiera się to na zamknięciu baru, jest to MIT (rynek zostanie dotknięty) 3. CEL ZYSKU zmienił się w zależności od zmienności rynku mierzonej przez ostatnie 3 miesiące zmaksymalizowanego teoretycznego zysku. Obecnie jest to 38. Uwaga: w czasie, w którym monitorowałem ten system, cel zysku wahał się od 30-40 punktów. Ciągle używam celu 35-punktowego, decydując się nie przeliczać celu zysku. 4. KRÓTKIE WEJŚCIE oparte na zamknięciu paska 30 min. Podejmij krótką decyzję, jeśli cena zamknięcia 30-minutowego taktu jest równa lub mniejsza niż 34ema o 1 punkt (0,99 nie liczy się). 5. KRÓTKI STOP (zwany zatrzymaniem awaryjnym wg GB007) 5 punktów większy niż 34ema. Nie opiera się to na zamknięciu baru, jest to MIT (rynek zostanie dotknięty) 6. CEL ZYSKU będzie się zmieniał w zależności od zmienności rynku mierzonej przez ostatnie 3 miesiące zmaksymalizowanego teoretycznego zysku. Obecnie jest to 38. Uwaga: w czasie, w którym monitorowałem ten system, cel zysku wahał się od 30-40 punktów. Ciągle używam celu 35-punktowego, decydując się nie przeliczać celu zysku. 7. System zawsze znajduje się na rynku (w tym w nocy, sesja Globex), z wyjątkiem sytuacji, gdy właśnie osiągnąłeś zyski i czeka na następny wpis. 8. Nowi przedsiębiorcy powinni zaczekać na teoretyczne obniżenie o 35-40 punktów (1750-2000) przed rozpoczęciem korzystania z 3034, ponieważ ma on wypłatę -90 punktów i kilka w zakresie - 60 punktów w przeszłości 6 lat. 9. 3034 to system SAR (stop i rewers). Jedyne inne zmienne zamykają się w celu osiągnięcia zysku lub zostają zatrzymane na 5 punktowej stopce. 10. Wykorzystywane są tylko dane RTH (godziny czasu pracy). W trakcie sesji Globex nie ma żadnych wpisów ani wyjść. 1-12203 Obecnie system handlu jest krótki od 918,00 i będzie czerpać zysk z 35 punktów, ES 883.00, chyba że zatrzymał. Stop jest obecnie 5 punktowy powyżej 34ema ES 900.73. 34ema jest pokazana na wykresie, kolor niebieski. Aktualna cena jest w kolorze białym. SAR wystąpi przy 30-minutowym pasku blisko 1 punktu powyżej 34ema. oczekujcie cudów, są wszędzie. Bóg jest dobry przez cały czas Algieria Andora Angola Anguilla Argentyna Armenia Aruba Austria Australia Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Białoruś Belgia Bermudy Boliwia Bośnia. i. Hercegowina Botswana Brazylia Brunei. Darussalam Bulgaria Burkina. Faso Kambodża Kanada Cayman. Wyspy Chile Chiny Kolumbia Costa. Rica Cocos. (Keeling). Wyspy Cote. DIVOire. (Wybrzeże Kości Słoniowej) Czech. Republika Chorwacji. (Hrvatska) Cypru's Democratic. Republika. z. . Kongo Dania Dominikana. Republika Ekwador El. Salvador Estonia Egypt Equatorial. Gwinea Faroe. Islanda Fidżi Finlandia Francja Francuski. Polinezja Gabon Gambia Niemcy Ghana Gibralta Grecja Grenada Gwadelupa Guatelma Gujana Honduras Hong. Kong Węgry Islandia Indie Indonezja Indonezja Iran Irlandia Izrael Włochy Jamajka Japonia Jordania Kazachstan Kenia Kuwejt Kirgistan Łotwa Liban Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Republika Makau. z. Macadonia Malezja Malediwy Malta Martynika Mauritius Mauretania Meksyk Mołdawia Monako Mongolia Maroko Mozambik Myanmar Namibia Holandia Holandia. Antilles New. Caledonia Nowość. Zelandia. (Aotearoa) Nikaragua Nigeria Niue Norwegia Oman Pakistan Palestyna. Territory Panama Papua. Nowy. Gwinea Paragwaj Peru Filipiny Polska Portugalia Puerto. Rico Qatar Reunion Romania Russian. Federacja Rwanda Saint. Kitts. i. Nevis Saint. Lucia Saint. Vincent. i. . Grenadyny San. Marino San. Salvador Santo. Domingo Saudi. Arabia Senegal Serbia Seszele Singapur Słowacki. Republika Słowenia Południowa. Afryka Południowa. Korea Hiszpania Sri. Lanka Szwecja Sudan Szwajcaria Syria Tajwan Tadżykistan Tanzania Tajlandia Trinidad. i. Tobago Togo Tunezja Turcja Turcy. i. Caicos. Wyspy Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj United. Arab. Emirates United. Królestwo Zjednoczone. Państwa Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wenezuela Wietnam Virgin. Wyspy Jemen Jugosławia Zambia ZimbabweHarness the Power of Mechanical Trading Systems. i doładuj swój handel poprzez automatyzację Mechaniczne systemy transakcyjne są jednym z największych wydarzeń w historii handlu. Włącz je, połącz je ze swoim brokerem, a oni dokonają dla ciebie wymiany. Jednak opracowanie dobrego systemu mechanicznego nie zawsze jest takie łatwe, szczególnie jeśli nie zdajesz sobie sprawy z wielu pułapek. Chociaż Earik jest najbardziej znany ze swoich uznaniowych podejść, to jego system automatycznych systemów transakcyjnych zaczął działać na długo przed powstaniem Wave59. Odkąd zaczął handlować systemami obligacji skarbowych w CBOT, poprzez swoją pracę, tworząc prywatny fundusz do handlu ES, ma ponad dwadzieścia lat testowania, podkręcania i wprowadzania innowacji w systemach mechanicznych do obrotu na rynkach finansowych. Ten kurs dotyczy mechanicznych systemów transakcyjnych. Jak je oceniać, jak je budować i jak je wymieniać. Ale w typowym stylu Wave59 zamierzaliśmy zrobić to trochę inaczej. W przeciwieństwie do wszystkich innych istniejących książek systemowych, będziesz się uczyć, rozdzielając rzeczywiste, działające systemy, które Earik używał na rynkach przez lata. Nie są to systemy z przyziemnymi, tylko dla przykładu, ale rzeczywiste, rzeczywiste metody handlu, które można dziś zastosować i wdrożyć we własnym handlu. Wszystko jest całkowicie ujawnione, łącznie z kodem źródłowym QScript, więc jeśli chcesz po prostu pominąć książkę i wymienić systemy, sięgnij po nią. Skrypty można znaleźć w dodatku. Jest to największa książka, jaką kiedykolwiek opublikowaliśmy i pełna jest pomysłów i technik systemowych, a także w pełni działających systemów. Krótkie podsumowanie spisu treści pokazano poniżej. Rozdział 1: Wprowadzenie Omówienie plusów i minusów handlu systemowego w porównaniu do dyskrecjonalnego handlu. Systemy mają pewne wyraźne zalety. W szczególności unikają wielu problemów związanych ze stresem i psychologią, które nękają dyskretnych sprzedawców, potrafią wdrażać techniki zbyt skomplikowane, aby ludzie mogli je opanować, i można je łatwo wykorzystać, aby przekształcić małe konta w bardzo masywne. Co najważniejsze, mogą to robić bez interakcji z ludźmi, co czyni je idealnymi dla osób, które mają lepsze rzeczy do roboty w ciągu dnia, niż patrzą na wykresy cen. Rozdział 2: Objaśnienie Raportu Systemowego Dobre i złe systemy transakcyjne mają bardzo wyraźne sposoby mówienia o tym, czy będą kontynuowały pracę, gdy posuniemy się naprzód w przyszłość. Po zapoznaniu się z tym rozdziałem poznasz podstawy tego, jak przeprowadzić ocenę systemu, a także zdobędziesz doświadczenie, używając tych metod, gdy rozejdziemy się i omówimy dobre (i złe) systemy działające w ramach tej książki. Rozdział 3: William Tell Bonds System ten rozwinął się w 1997 roku i był aktywnie wykorzystywany nie tylko na kontach osobistych Eariks, ale także na kontach swoich partnerów, kiedy pracował w Radzie Handlu. W latach, w których był aktywnie sprzedawany, system ten zmiażdżył rynek obligacji z dokładnością zbliżoną do 90. Chociaż jest to obecnie stary system, a kontrakty futures znacząco się zmieniły w ciągu ostatnich 16 lat, główne założenia stojące za tą metodą są nadal ważne , a jeśli dokładność jest twoją filiżanką herbaty, będziesz ciężko znaleźć coś, co może pomieścić świecę. Aby dać ci posmak, oto raport systemowy z jednego z dziewiętnastu indywidualnych wzorów, które wchodzą w tę metodę: Zwróć uwagę na numer dokładności. Ponad 91 zawodów było zwycięzcami, a najgorsza porażka była zbiorem dwóch strat z rzędu. Ten raport systemowy był uruchamiany od 1990 do 2017 roku, a ten wzór nadal działa, jak to miało miejsce od 16 lat, gdy dane są wyświetlane na żywo. Wszystkie systemy mogą być niezwykle dokładne, a po przeczytaniu rozdziału William Tell, będziesz dokładnie wiedzieć, jak zbudować 70, 80, a nawet 90 dokładnych systemów. Metody zapewniające ten poziom dokładności są uniwersalne, więc jeśli masz już system, który ci się podoba, szanse na to, że możesz go przekształcić w system hiper-dokładny, po prostu dodając kilka zmian w sposobie w jaki wchodzisz i wychodzisz twoje transakcje. Rozdział 4: Wady optymalizacji W tym rozdziale przyjrzyjmy się migracji parametrów. gdzie zoptymalizowany zestaw parametrów działa jeden rok, ale potem kończy się niepowodzeniem. To zjawisko rynków jest główną przyczyną, dla której tak wiele systemów znalezionych na sprzedaż w ogłoszeniach umieszczonych na odwrocie magazynów handlowych nigdy nie zarabia dolara zysków, gdy są one sprzedawane na żywo. Jeśli kiedykolwiek kupiłeś jedną z tych metod, wiesz o czym mówię. Nie tylko omówimy, jakie problemy powodują migrację parametrów, ale również omawiamy rozwiązanie. Aby udowodnić, że nasze rozwiązanie działa, właściwie zbuduj system, który sprawia, że proste średniej ruchomej crossover opłacalne Tak, średniej ruchomej crossover można zarabiać, gdy handluje się w danych poza próbą, ale tylko wtedy, gdy możesz rozwiązać problem z parametrem migracja. Zrozumienie tej jednej podstawowej koncepcji pozwoli Ci zaoszczędzić przed niezliczonymi godzinami nieopłacalnych prac programistycznych i pozwoli ci zbudować wyjątkowo solidne systemy, które nie będą się rozpadać, gdy będą przesuwać się naprzód w niewidoczne dane. Rozdział 5: Systemy średniej rewersji Średnie systemy rewersji są klasą systemów, które po prawidłowym wdrożeniu są niezwykle wydajne i opłacalne. Po zrozumieniu podstawowej koncepcji są one również bardzo łatwe do zaprojektowania. Sprawdź ten z książki, która może być uruchomiona tylko z dwoma liniami programowania: Pewnie, jest trochę szalona, ale także prawie 750 000 hipotetycznie wymienia jedną umowę z SP. Pomyśl o tym jako o surowej krawędzi, która może być podjęte i rozwijane dalej. Robi się to w późniejszych rozdziałach, a jeśli szukasz pomysłów na oparcie własnych systemów, jest to świetne miejsce na rozpoczęcie. System pokazany na powyższym wykresie ma w rzeczywistości ponad 12 lat i działa równie dobrze dzisiaj, jak w dniu, w którym został zbudowany po raz pierwszy. Te techniki nie tracą swojej skuteczności w czasie, dlatego je lubimy. Rozdział 6: Zatrzymaj straty, cele i inne sposoby, aby stracić pieniądze Ten rozdział przerywa niektóre mity. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie możesz zrobić w mechanicznym systemie, jest dodawanie do niego punktów i celów opartych na dolarach. Ale z jakiegokolwiek powodu ten błąd jest popełniany każdego dnia przez początkujących programistów systemów i handlowców. Istnieją lepsze sposoby ochrony konta przed stratami i lepszymi technikami, które można wykorzystać w handlu. Dotyczy to również dyskrecjonalnych traderów. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale same narzędzia, których używasz do ochrony przed stratami, mogą również być powodem, dla którego twój handel nie generuje żadnych zysków. Dowiedz się prawdy o przystankach i celach, i zacznij korzystać z technik, które faktycznie pomogą Ci generować zyski, a nie straty. Rozdział 7: System Lunar Wiele osób w społeczności Wave59 może mieć trochę znajomości z systemem Eariks Lunar, po raz pierwszy zaprezentowanym na konferencji PowerUser 2017. W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu astrologii sferycznej, nowego sposobu definiowania aspektów planetarnych oraz omówiono funkcje w ramach Wave59, które umożliwiają zastosowanie tej technologii w systemach transakcyjnych. W odróżnieniu od typowego astro, możemy wykonać test zwrotny astrologii sferycznej i udowodnić, że rzeczywiście zapewnia on czasową przewagę. Jaką przewagę? Sprawdź wykres poniżej: Jeśli kiedykolwiek pomyślałeś, że Księżyc i Słońce mogą mieć jakiś wpływ na rynki, to krzywa equity dowodzi, że masz rację. Rozdział ten omawia budowę systemu astro od podstaw, aż po teoretyczne koncepcje dotyczące sferycznej astrologii, poprzez implementację i precyzyjne dostosowanie podejścia do Dow. Dla osób już zaznajomionych z tym systemem (lub już handlujących jego wersją), będziesz zainteresowany niektórymi pracami wykonanymi na Venus, co stanowi punkt wyjścia do opracowania czegoś jeszcze potężniejszego niż podstawowy system Lunar. Rozdział 8: Uczenie maszynowe Ten rozdział omawia algorytmy uczenia maszynowego dostępne w Wave59, zarówno na obecnej platformie PRO2, jak i na zbliżającej się platformie PRO3. Oprócz przeglądu technologii, będziemy również oceniać rzeczywiste systemy zbudowane przy użyciu zarówno Uli, jak i nowego zestawu narzędzi Genetycznego algorytmu. Po ponad roku temu, gdy Earik opublikował Unified Theory Markets, rozpoczął okres bardzo intensywnych prac rozwojowych, które zaowocowały stworzeniem sztucznego asystenta badawczego. Daj swojemu asystentowi różne systemy i pomysły systemowe, a wykorzystując moc sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, możesz dokonać niezwykle skutecznych skoków w tworzeniu mechanicznych systemów transakcyjnych. Jak skuteczne są te skoki Sprawdź tabelę poniżej, która szczegółowo opisuje system handlu elektronicznego opracowany przy użyciu tej nowej technologii: W testowaniu podejście to spowodowało, że od 2000 r. Prawie 200 tys. Transakcji na ES pochodzi z ponad 60 transakcji. miał rok przegrany. Co wykorzystuje UltraSmooth Momentum, jeden z podstawowych wskaźników technicznych w Wave59. Jestem pewien, że wiele osób zna ten wskaźnik, ale wątpię, czy wielu z nich byłoby w stanie używać go tak umiejętnie, jak zrobił to nasz program uczenia maszynowego. Nie trzeba już perfekcyjnie próbować czytać tego narzędzia, po prostu pozwól temu systemowi go uruchomić i uruchomić. W niniejszym rozdziale przedstawiono cztery systemy oparte na algorytmach uczenia maszynowego, dwa opracowane w technologii Hive oraz dwa opracowane przy użyciu nowych narzędzi dostępnych w PRO3. Wszystkie cztery z tych systemów mogą być używane w najbardziej aktualnych wydaniach Wave59. Rozdział 9: Losowe liczby Niektóre podejścia do wyjścia, jak większość przystanków opartych na dolarach, przyjmą dobry system i przekształcą go w spójnego przegranego. Inni mogą wziąć przeciętny system i przekształcić go w gwiazdę rocka. W tym rozdziale omawiamy jedną z najbardziej niesamowitych technik w kursie, podejście wyjścia tak potężne, że faktycznie działa przy użyciu całkowicie losowych sygnałów wejściowych. Sprawdź poniższą krzywą kapitałową: Ten wykres pochodzi z książki i pokazuje, co stałoby się z teoretycznym rachunkiem, gdyby kupił i sprzedał każdy pasek na ES i wdrożył ten system wyjścia w każdej z tych transakcji. Innymi słowy, jest to wynikiem podjęcia każdej możliwej transakcji dostępnej w ES od 2000 r. Przy użyciu tego podejścia wyjścia. Ponieważ śledzimy zarówno kupowanie, jak i sprzedaż każdego paska, trend i synchronizacja kasują się nawzajem, a wszystko, co nam pozostaje, jest wynikiem tego, jak zarządzamy tymi transakcjami. Praktyczny wynik tego testu polega na tym, że mamy teraz metodę wyjścia, która może być rzeczywiście używana jako wskaźnik handlu we własnym zakresie, niezależnie od sygnału wejściowego używanego do wejścia w handel. Z tego powodu możesz stworzyć atrakcyjny system, wykonując FLIPPING A COIN dla swoich wpisów. Poważnie. Połącz to z sygnałem wejściowym, który ma rzeczywistą krawędź czasową i będziesz miał coś wyjątkowego. Rozdział 10: Scalone systemy Ten rozdział omawia technikę tworzenia podejścia adaptacyjnego opartego na użyciu wielu systemów razem. Pozwalając, aby siła jednego systemu przeciwdziałała słabości innej, dwa systemy pracujące razem mogą generować więcej zysków przy mniejszym ryzyku, niż każdy z nich był w stanie osiągnąć samodzielnie. Zrobione poprawnie, to podejście sprawia, że ogólny wynik jest wyjątkowo odporny na wyprowadzanie i wystarczająco odporny, aby być prawie odpornym na problemy migracji parametrów, dopasowywania krzywych i wielu innych problemów, które nękają mniejsze systemy. Łącząc wszystko, co zrobiliśmy w poprzednich rozdziałach, jesteśmy w stanie osiągnąć system bazowy, który ma niesamowicie płynną krzywą kapitałową, jak pokazano powyżej. Ten system generuje średnio 13 tys. Na kontrakt ES rocznie, z ponad 60 dokładnością, bardzo niską wypłatą i bardzo wysoką niezawodnością. Jeśli nie zrobisz nic poza przeczytaniem tego rozdziału i wdrożeniem tego systemu, będziesz miał niesamowitą metodę ES. Rozdział 11: Rozmieszczenie pozycji W celu zakończenia handlu musimy wiedzieć trzy rzeczy: kiedy wejść, kiedy wyjść i ile zawrzeć w handlu. Większość sprzedawców detalicznych skupia swoją energię na najmniej ważnych z tych trzech elementów, czyli na wejściu. Nasze przypadkowe wyjście okazało się, że możemy zarabiać pieniądze, nie wymagając nawet sygnału wejściowego, a ten rozdział pokazuje, jak zrobić zyskownym systemem i wykorzystać go do fortuny. Istnieją różne podejścia do określania pozycji w branży, aw tym rozdziale Earik dzieli się z tym, którego używa sam, co jest zmodyfikowaną formułą, która powoduje wyjątkowo szybki wzrost konta przy zachowaniu rozsądnych środków. Ta krzywa akcyjna pochodzi z dokładnie tego samego scalonego systemu, jak pokazano wcześniej, z jednym wyjątkiem - wprowadziliśmy zmianę wielkości pozycji. Daj pierwszy system jeden kontrakt i 13 lat, i wygenerował prawie 200 tysięcy zysków. Daj drugi system jednej umowy i 13 lat, a rozwinęło 200 milionów. Te same sygnały, taka sama ilość wysiłku, ten sam rozmiar konta początkowego. Jeśli poważnie myślisz o handlu, musisz odpowiednio zaimplementować zmianę pozycji. Rozdział 12: Opcje W tym rozdziale opisano kolejne kroki, szczegółowo opisując sposób wykorzystania opcji, a nie zakupu akcji w celu uzyskania potężnego efektu dźwigni w systemie obrotu giełdowego. Transakcje futures mogą być realizowane z ogromną dźwignią, ale początkowa wymagana wielkość konta w celu handlu futures jest często dość duża, szczególnie dla nowych inwestorów. Z drugiej strony kontrakty na opcje można kupić za zaledwie kilkaset dolarów i zapewnić sposób na osiągnięcie podobnego efektu dźwigni z zaledwie ułamkiem wymaganego rozmiaru konta. Niestety, istnieje wiele sposobów, aby stracić handel pieniędzmi, a nawet więcej, jeśli handlujesz opcjami. Jeśli masz dobry system magazynowy i po prostu kupujesz jak najwięcej opcji dla określonego procentu twojego konta, zobaczysz, że twoje konto się rozpada, mimo że twój system pozostaje teoretycznie opłacalny. W niniejszym rozdziale przedstawiono formułę określania wielkości pozycji dla handlu opcjami, która będzie niezwykle przydatna przy handlu małymi kontami, w oparciu o technikę opracowaną tutaj w Wave59. Wystarczy podać swój rozmiar konta, różne numery cenowe opcji i sygnał handlowy, a także wypisze dokładnie ile opcji kontraktów do kupienia po cenie wykonania, aby zmaksymalizować twoje wyniki. Powyższy wykres pokazuje wyniki wdrożenia tego podejścia w ciągu ostatnich dwóch lat. Niebieska linia to system giełdowy (dla SPY) i pokazuje wynik tego, co by się stało, wykorzystując maksymalny marżę do 20-krotnego początkowego konta. Możesz zobaczyć, że dzięki temu zarobiłeś 150 w ciągu dwóch lat, świetny wynik. Czerwona linia pokazuje, co by się stało, gdybyśmy wymienili to podejście, używając zamiast tego naszej formuły opcji. Nie tylko zarabialiśmy ponad dwa razy więcej, ale robiliśmy to z mniejszym ryzykiem. Wykorzystywanie zmienności jest kluczowe, a gdy jest to zrobione prawidłowo, opcje zapewniają większy wpływ niż jakikolwiek inny pojazd inwestycyjny na świecie. W tym rozdziale wyszczególniono formułę i krok po kroku, jak wdrożyć ją we własnym handlu. Dodatek: Systemy Ostatnie, ale nie mniej ważne, mamy dodatek: prawie 30 stron kodu źródłowego Q59 Wave59, który pozwoli ci zaimplementować każdy system omawiany w książce na własną rękę. Tutaj nie ma żadnych tajnych metod black-box. Logika do wszystkiego jest całkowicie odkryta i zaprogramowana dla ciebie. Po prostu wprowadź skrypty do Wave59, zastosuj je do wykresu, a będziesz miał pełną działającą wersję dowolnego systemu, który cię interesuje. Dostępny jest również skrypt do automatycznego handlu, który pozwoli Ci ustawić Wave59, aby handlować bez użycia rąk. na własną rękę, bez konieczności wkładu ludzkiego oprócz upewniając się, że Internet jest włączony, a broker jest podłączony. Cel tego kursu jest potrójny. Po pierwsze, chcemy zaangażować społeczność w systemy mechaniczne, a po przeczytaniu tej książki całkowicie zrozumiecie raporty systemowe i będziecie w stanie szybko i dokładnie ocenić dobre i złe punkty dowolnego systemu transakcyjnego. Nie trzeba dodawać, że jeśli kiedykolwiek zostałeś oszukany przez system black-box na sprzedaż w reklamie, to się nie powtórzy. Po drugie, chcemy udostępnić niektóre z naszych systemów roboczych, a otrzymasz dostęp do kilkunastu w pełni działających systemów, z których każdy został zaprojektowany do użytku w handlu na żywo. Te nie są również sztucznymi systemami zbudowanymi tylko dla wartości instruktażowych - naprawdę działają. Jeśli chcesz pominąć teorię i zacząć handlować, możesz. Wreszcie, podobnie jak w przypadku wszystkich innych materiałów, mamy nadzieję, że dzięki udostępnieniu tych systemów społeczności, będą one wracać do nas z ulepszeniami. Jest kilka naprawdę inteligentnych osób korzystających z Wave59, a umieszczanie dobrych narzędzi w rękach inteligentnych ludzi nigdy nie jest złym pomysłem. Manuskrypt został wysłany do drukarki i oczekujemy, że książki będą gotowe do wysyłki w następnym miesiącu. W tym czasie cena tego podręcznika będzie wynosiła 1995, ale jeśli zamówisz teraz i chcesz poczekać na dostawę, możesz uzyskać cenę przedsprzedażną w wysokości 1795, rabat w wysokości 10. Nie jest tania, ale Nie szalenie drogie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że moglibyśmy sprzedać dowolny z poszczególnych systemów za cenę wyższą niż cena całej książki, o której nam chodziło. W rzeczywistości 15 lat temu sprzedano wersję systemu William Tell za ponad 4 tys. Za pop, a żadna z tych osób nigdy nie skarżyła się, że musi płacić za dużo. To tylko jeden rozdział z trzynastu lat Ponad dwadzieścia lat wiedzy na temat systemu, wskazówek i sztuczek spakowanych w największą książkę, jaką kiedykolwiek oferował Wave59 (prawie 330 stron), i jesteśmy bardzo podekscytowani, mogąc udostępnić tę informację społeczności. . Nie przegap tej okazji, aby uzyskać własną kopię tego, co jest przeznaczone do klasyki. Kliknij tutaj, aby dokonać zakupu Obowiązkowa zgoda rządu USA - Commodity Futures Trading Commision Futures i Opcjonalne transakcje mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, aby inwestować na rynkach kontraktów terminowych i opcji. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. To nie jest ani nagabywanie, ani oferta kontraktów futures, akcji czy opcji na tym samym. Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych omówionych w tej książce. Dotychczasowe wyniki dowolnego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Reguła CFTC 4.41 - WYNIKI HIPOTETYCZNE LUB SYMULOWANE WYNIKI MAJĄ PEWNE OGRANICZENIA. WYOBRAŹ SIĘ DO RZECZYWISTEGO REJESTRACJI WYDAJNOŚCI, SYMULACJA WYNIKÓW NIE REPREZENTUJE RZECZYWISTEGO TRADINGU. RÓWNIEŻ OD OKRESU, W JAKI SPOSÓB TRADY NIE ZOSTAŁY ZOSTAŁY WYKONANE, REZULTATY MOGĄ MIEĆ PONIŻSZE KOMPENSOWANIE W ZAKRESIE WPŁYWU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NA NIEKTÓRE CZYNNIKI RYNKOWE, TAKIE JAK BRAK PŁYNNOŚCI. ZRÓŻNICOWANE PROGRAMY HANDLOWE W OGÓLNYM ZAKRESIE PODLEGAJĄ PRZEDSTAWIENIU FAKTOWANIU, ŻE ZAPROJEKTOWANI Z KORZYSTANIE Z HINDSIGHT. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSK LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. Copyright copy 2017 firmy Wave59 Technologies Intl, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument nie może być kopiowany w części lub w całości bez wyraźnej pisemnej zgody wydawcy.
No comments:
Post a Comment