Ruchoma przeciętna wiki

Ruchoma średnia kadłuba EA Przenoszenie średnia EA Mam dobry system, którego używałem do ręcznego handlu w ostatnich miesiącach i jak na razie działa całkiem dobrze. Teraz chciałbym dodać trochę koncepcji MM i dalej rozwijać testy (optymalizując MA i tak dalej) i do tego potrzebuję zdecydowanie EA. System współpracuje ze średnią przesuwania kadłuba (HMA), tutaj masz link z matematycznym wyjaśnieniem: Alan Hull - Średnia krocząca kadłuba Używamy 2 HMA, jednego dość szybko (5-8-13-15 itd.) I 1 całkiem wolniej (13 -21-34-40-55 itp.), Gdy oba z nich pokazują ten sam kierunek, a im szybciej jest POWYŻEJ (na długo) lub PONIŻEJ (w skrócie), tym wolniej mamy prawdopodobny wpis. Następnie umieszczamy limit BuySell dziesięć pipsów powyżej poniżej górnej granicy paska quotsetupquot. i zostawiamy tam 2 kolejne takty, jeśli rozkaz nie uruchamia się w tych 2 taktach, anulujemy zlecenie z limitem. SL TP ATR (100) 10 rozprzestrzeniło się od momentu złożenia zlecenia z limitem, więc mamy współczynnik ryzyka 1, jeśli jego możliwy wynik może być dający się zaklasyfikować (i zoptymalizowany) 1) MA (okres Mas, rodzaj Masu i cena 2) 10 pipsów rozproszonych od highlow, gdzie ustawimy Limit Order 3) 10 pipsów spreadu, które mieliśmy do SL-TP 4), systemu MM, gdzie możemy wybrać, jakie ryzyko należy wesprzeć Ten system naprawdę działa i jeśli potrafisz poprawnie napisać to EA, jestem pewien, że bardzo byś cieszył się zyskiem. Jeśli potrzebujesz więcej wyjaśnienia wyjaśnień Im tutaj. Przepraszam za mój angielski, to nie jest moja ojczyzna. Z pozdrowieniami, Corre. follow up on Hull Średni ruchomy EA Cześć tam Corre amp funnyoo, byłem ręcznie przy użyciu pojedynczego powolnego Hull Przenoszenie średniej 1h ramka czasu, okres 75 (metoda 1) wzmacnia po prostu kupowanie, gdy linia pojawia się (zielony) wzmacniacz sprzedaje, gdy się okazuje w dół (czerwony). Przystanek jest uznaniowy, nastawiony wzrokowo na poprzedniej widocznej odporności. Pozycja odwrócona przy przeciwnym sygnale. Wymieniaj stały rozmiar partii. Działa to dobrze, ale wymaga dużego nakładu pracy, ponieważ trzeba się obudzić 24 godziny na dobę. Kupno szansy Mam identyczny wskaźnik Hull'a do tego dostarczonego przez funnyoo i przez chwilę zastanawiałem się, czy EA nie chce zautomatyzować kupującego wzmacniacza kiedy natknąłem się na ten wątek. Moje pytanie brzmi: korzystając z wyprodukowanego przez EA aparatu funnyoo, jestem w stanie wymienić tę metodologię, kupując ustawienia, czy też potrzebuję zupełnie nowego EA Sorry z góry, jeśli to pytanie jest naprawdę głupie. w ogóle nie posiadam wiedzy technicznej na temat progamu. Z góry dziękuję RogerHull Średnia ruchoma Średnia ruchoma kadłuba sprawia, że ​​średnia ruchoma jest bardziej responsywna, zachowując gładkość krzywizny. Wzór do obliczenia tej średniej jest następujący: HMAi MA ((2MA (input, period2) 8211 MA (input, period)), SQRT (period)), gdzie MA jest średnią ruchomą, a SQRT jest pierwiastkiem kwadratowym. Użytkownik może zmienić wejście (zamknięcie), długość okresu i numer zmiany. Ta definicja wskaźnika jest dalej wyrażona w skondensowanym kodzie podanym w poniższym obliczeniu. Jak handlować przy użyciu średniej ruchomej kadłuba? Średnia krocząca kadłuba jest opóźnionym wskaźnikiem trendu i może być używana w połączeniu z innymi badaniami. Nie są obliczane żadne sygnały transakcyjne. Jak uzyskać dostęp w MotiveWave Przejdź do górnego menu, wybierz opcję Study gtMoving AveragegtHull Moving Average lub przejdź do menu głównego, wybierz Dodaj badanie. zacznij wpisywać nazwę badania, dopóki nie pojawi się na liście, kliknij nazwę badania, kliknij OK. Ważna klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Informacje podane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy ich interpretować jako porady lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek zabezpieczeń. Proszę zapoznać się z naszym oświadczeniem o odpowiedzialności za ujawnienie ryzyka i wydajności. Cena wejściowa obliczenia, zdefiniowana przez użytkownika, domyślna to średnia krocząca metody (ma), zdefiniowana przez użytkownika, domyślnie zdefiniowany jest użytkownik WMA, domyślnie 20 przesunięcie zdefiniowane przez użytkownika, domyślnie 0 ważona średnia ważona wma, sqrt kwadratowy bieżący numer pręta indeksu, LOE mniej lub równe Rezygnacja z opóźnienia, Prognozowanie indeksów handlu danymi przy średniej ruchomej kadłuba Przenoszenie średnich danych jest płynne i ułatwia analizę ruchów cen, ale mają one tendencję do opóźnień. Herersquos to system wyczucia rynku, który usuwa opóźnienie i prognozuje przyszłe dane. Bjy amp hold działa dobrze, gdy rynek idzie w górę, ale strategia rozpada się, gdy czołgi rynkowe. Potrzebujemy modelu czasowego, aby zachować kapitał na rynkach niższego szczebla i zidentyfikować możliwości na wyższych rynkach. Czy to możliwe Średnie kroczące często są najlepszym sposobem na wyeliminowanie skoku danych, a także stosunkowo gładkich danych o stosunkowo dużej długości. Jednak średnie kroczące mają poważną wadę, ponieważ ich długie okresy skrócenia wprowadzają opóźnienie. Rozwiązaniem jest zmodyfikowanie średniej ruchomej i usunięcie opóźnienia. Takie działanie minimalizuje prawdopodobieństwo przekroczenia średniej surowej danych podczas przewidywania następnych interwałów, co prowadzi do błędów. Herersquos, jak można to zrobić. Usuwanie opóźnienia Nowy rodzaj średniej ruchomej opracowany przez handlowca Alana Hulla próbuje rozwiązać ten problem. W tej odmianie prosta średnia ruchoma (Sma) to suma próbek danych podzielona przez liczbę próbek (N). Średnia ruchoma kadłuba (Hma) osiąga wygładzenie za pomocą ważonej średniej ruchowej (Wma) i pierwiastka kwadratowego z N. Obliczenia są następujące: Aby przejść przez tę formułę: Weź WMA z ostatnich N 2 danych i pomnóż ją przez 2. Następnie odejmij WMA od ostatnich N danych. Teraz weź tę wartość i użyj pierwiastka kwadratowego z N. Następnie znajdź WMA tych dwóch wartości (czyli Wma sqrt z N zapamiętanej wartości). Ponieważ pierwiastek kwadratowy obcina wartości, obliczenia powinny wybrać N, który jest idealnym kwadratem, takim jak 4, 9, 16, 25, 49 lub 81. Porównywanie Sma i Hma na Rysunku 1 przy użyciu średniej z 81 dni, znajdujemy że Hma jest gładka i reaguje na zmieniające się dane, podczas gdy Sma pozostaje w tyle. Rysunek 1: prosty ma vs. kadłub ma. Tutaj widać porównanie SMA i HMA przy użyciu danych z ETF QQQQ. HMA jest bardziej aktualna niż SMA. Średnia z dziewięciu dni jest pokazana z HMA na niebiesko. hellip Kontynuacja w grudniowym wydaniu Technical Analysis of Stocks Commodities Fragment artykułu opublikowanego pierwotnie w grudniowym wydaniu magazynu Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2017, Technical Analysis, Inc.